اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات وتقييم تطبيقها في البنوك والمؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
• تطوير منهجيات متكاملة لتصميم وتنفيذ اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لمختلف أنواع المخاطر.
• تقييم تأثير السيناريوهات الاقتصادية والمالية المختلفة على رأس المال والسيولة والربحية والأداء المؤسسي.
• تطبيق اختبارات الحساسية، وتحليل السيناريوهات، والاختبارات العكسية وفق أفضل الممارسات.
• تصميم سيناريوهات واقعية تستند إلى المخاطر الحالية والناشئة والمتغيرات الاقتصادية.
• تحسين عمليات مراقبة المخاطر من خلال استخدام نتائج اختبارات الضغط في اتخاذ القرار.
• تعزيز ممارسات إدارة رأس المال والسيولة وربطها بنتائج اختبارات الضغط.
• تنفيذ تقارير احترافية لاختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لدعم الإدارة العليا ولجان المخاطر.
• تقييم فعالية خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في ضوء نتائج اختبارات الضغط.
• مواءمة ممارسات اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات مع إدارة المخاطر المؤسسية والمتطلبات التنظيمية قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لاختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات داخل المؤسسات المالية.
• تصميم سيناريوهات ضغط واقعية تغطي مختلف أنواع المخاطر المصرفية.
• تطبيق اختبارات الحساسية وتحليل السيناريوهات والاختبارات العكسية بكفاءة.
• تقييم تأثير السيناريوهات المختلفة على رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول.
• تحليل نتائج اختبارات الضغط واستخدامها في دعم القرارات الاستراتيجية.
• دمج نتائج اختبارات الضغط في إدارة رأس المال وإدارة السيولة وإدارة المخاطر المؤسسية.
• إعداد تقارير احترافية لاختبارات الضغط للإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة.
• تقييم جاهزية المؤسسة لمواجهة الأزمات من خلال اختبارات الضغط وخطط الطوارئ.
• تطوير مؤشرات متابعة لقياس فعالية برامج اختبارات الضغط.
• إعداد خطة عملية لتطوير منظومة اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بما يعزز المرونة المؤسسية والامتثال التنظيمي.

محتوى الدورة