إدارة مخاطر السوق

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ وأطر إدارة مخاطر السوق وتقييم تطبيقها في البنوك والمؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
• تطوير منهجيات متكاملة لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة مخاطر السوق في مختلف الأنشطة المالية.
• تقييم تأثير تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف والأسهم والسلع على المحافظ المالية.
• تطبيق أدوات قياس مخاطر السوق، بما في ذلك القيمة المعرضة للمخاطر، وتحليل الحساسية، وتحليل السيناريوهات، واختبارات الضغط.
• تصميم استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر السوق وتحسين إدارة المحافظ الاستثمارية.
• تحسين عمليات مراقبة مخاطر السوق باستخدام مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
• تعزيز حوكمة مخاطر السوق من خلال تطوير السياسات والضوابط الرقابية وآليات المتابعة.
• تنفيذ تقارير احترافية لمخاطر السوق تدعم الإدارة التنفيذية ولجان المخاطر.
• تقييم المخاطر الناشئة الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتطورات في الأسواق المالية.
• مواءمة ممارسات إدارة مخاطر السوق مع المتطلبات الرقابية والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لإدارة مخاطر السوق في المؤسسات المالية.
• تحديد وتحليل مصادر مخاطر السوق وتقييم تأثيرها على المحافظ المالية.
• تطبيق منهجيات قياس مخاطر السوق باستخدام الأدوات الكمية والنوعية.
• احتساب وتفسير القيمة المعرضة للمخاطر واستخدامها في دعم اتخاذ القرار.
• تنفيذ اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية لتقييم المخاطر.
• تصميم استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر أسعار الفائدة والعملات والأسهم والسلع.
• مراقبة أداء المحافظ الاستثمارية باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية.
• إعداد تقارير احترافية لمخاطر السوق تدعم الإدارة التنفيذية ولجان المخاطر.
• تقييم المخاطر الناشئة وتأثير المتغيرات الاقتصادية والمالية على المؤسسة.
• إعداد خطة عملية لتعزيز منظومة إدارة مخاطر السوق بما يدعم الاستقرار المالي والامتثال والمرونة المؤسسية.

محتوى الدورة