دورة إدارة مخاطر الاستثمار وقياس الأداء

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل أهم مخاطر الاستثمار وتقييم تأثيرها المحتمل على الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية خلال فترة الدورة.
• تقييم مخاطر السوق والائتمان والسيولة وأسعار الفائدة والعملات والتركيز والتضخم والمخاطر التشغيلية باستخدام حالات استثمارية عملية.
• تطبيق أساليب كمية ونوعية لتحديد وقياس مستويات التعرض للمخاطر داخل المحافظ الاستثمارية.
• تطوير أساليب عملية لمراقبة مخاطر الاستثمار والحفاظ على مستويات التعرض ضمن الحدود المعتمدة.
• احتساب العوائد الاستثمارية باستخدام أساليب القياس المناسبة وفق طبيعة المحفظة والاستثمار.
• تقييم أداء المحافظ الاستثمارية مقارنة بالأهداف الاستثمارية والمعايير المرجعية ومستويات المخاطر المحددة.
• تطبيق مقاييس الأداء المعدل حسب المخاطر لتقييم مدى تناسب العوائد المحققة مع المخاطر المتحملة.
• تحليل مساهمة تخصيص الأصول واختيار الاستثمارات وحركات الأسواق في الأداء الكلي للمحفظة.
• تصميم أطر عملية لمتابعة المحافظ تجمع بين مؤشرات المخاطر ومقاييس الأداء.
• تقييم فعالية الاستراتيجيات الاستثمارية باستخدام تحليل مساهمات الأداء والمقارنات المناسبة.
• تطوير توصيات لتحسين الأداء المعدل حسب المخاطر مع الحفاظ على القيود والضوابط الاستثمارية.
• تطبيق إطار متكامل لإدارة مخاطر الاستثمار وقياس الأداء بما يتناسب مع متطلبات إدارة المحافظ المؤسسية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• تحديد وتصنيف المخاطر الرئيسية التي تؤثر على المحافظ الاستثمارية.
• تقييم الأثر المالي المحتمل لمخاطر السوق والائتمان والسيولة وأسعار الفائدة والعملات والتركيز.
• تطبيق أساليب عملية لقياس ومتابعة مستويات التعرض للمخاطر داخل المحافظ.
• احتساب عوائد المحافظ الاستثمارية باستخدام أساليب قياس الأداء المناسبة.
• تقييم أداء المحافظ مقارنة بالأهداف الاستثمارية والمعايير المرجعية المناسبة.
• تطبيق مقاييس الأداء المعدل حسب المخاطر لمقارنة الاستراتيجيات والمحافظ الاستثمارية.
• تحليل مساهمة تخصيص الأصول واختيار الاستثمارات في تحقيق عوائد المحفظة.
• إجراء تحليل لمساهمات الأداء لتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في النتائج الاستثمارية.
• تطوير مؤشرات لمتابعة مخاطر وأداء المحافظ وإعداد تقارير مناسبة للإدارة.
• تفسير معلومات المخاطر والأداء لدعم القرارات الاستثمارية.
• تحديد فرص تحسين أداء المحافظ مع الحفاظ على ضوابط إدارة المخاطر.
• إعداد إطار متكامل لإدارة مخاطر الاستثمار وقياس أداء المحافظ المؤسسية.

محتوى الدورة