الخزينة والأسواق المالية#1047
إدارة الخزينة المصرفية
تشرح كيفية إدارة الخزينة المصرفية للسيولة والتمويل وهيكل الميزانية العمومية وربط إدارة الأصول والخصوم والتدفقات النقدية وضبط المخاطر بالأهداف الاستراتيجية.
5 أيام·حضوري
إدارة مخاطر أسعار الفائدة
توضح أثر تغيرات أسعار الفائدة على الربحية والسيولة وكفاية رأس المال وكيفية إدارة هذه المخاطر بتحليل الفجوات والمدة والأرباح المعرضة للمخاطر والقيمة الاقتصادية.
TFM · الخزينة والأسواق المالية#1053حضوري
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
القطاعات:التمويل والاستثمار والخدمات المصرفيةالتصنيفات:الخزينة والأسواق المالية
نظرة عامة على الدورة
تُعد دورة إدارة مخاطر أسعار الفائدة من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتحديد وقياس ومراقبة وإدارة مخاطر أسعار الفائدة وفق أفضل الممارسات المصرفية والمعايير الدولية. ومع استمرار التغيرات في السياسات النقدية، وتقلبات الأسواق المالية، وارتفاع المتطلبات التنظيمية، أصبحت إدارة مخاطر أسعار الفائدة من الوظائف الاستراتيجية التي تسهم في حماية ربحية البنك، والمحافظة على قيمة الميزانية العمومية، وتعزيز الاستقرار المالي والاستدامة المؤسسية. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لمصادر وأنواع مخاطر أسعار الفائدة، بما في ذلك مخاطر إعادة التسعير، ومخاطر منحنى العائد، ومخاطر الأساس، ومخاطر الخيارات، وتأثيرها على الأصول والخصوم والتدفقات النقدية. كما يستعرض البرنامج الأساليب الكمية المستخدمة في قياس مخاطر أسعار الفائدة، مثل تحليل الفجوات، وتحليل المدة الزمنية (Duration)، والتحدب (Convexity)، وتحليل الأرباح المعرضة للمخاطر (Earnings at Risk - EaR)، والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (Economic Value of Equity - EVE)، بما يساعد على دعم القرارات المالية والإدارية. كما يتناول البرنامج دور إدارة مخاطر أسعار الفائدة ضمن إطار إدارة الأصول والخصوم (ALM)، وإدارة الخزينة، وإدارة المخاطر المؤسسية، مع التركيز على دور لجنة إدارة الأصول والخصوم (ALCO)، وإعداد اختبارات الضغط، وتحليل السيناريوهات، واستخدام أدوات التحوط، وتطوير السياسات والإجراءات، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات لجنة بازل والجهات الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي (IRRBB). ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تحليل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، وتصميم استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، وتحسين هيكل الميزانية العمومية، وإعداد التقارير التنفيذية، وتعزيز التكامل بين إدارة الخزينة، وإدارة الأصول والخصوم، والإدارة المالية، وإدارة المخاطر، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار المالي.
أهداف التعلم
- تحليل مبادئ إدارة مخاطر أسعار الفائدة وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر أسعار الفائدة يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات الرقابية.
- تقييم تأثير تغيرات أسعار الفائدة على الربحية، والسيولة، ورأس المال، والميزانية العمومية.
- تطبيق أدوات تحليل الفجوات، والمدة الزمنية، والتحدب، وتحليل الأرباح المعرضة للمخاطر، والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية.
- تصميم استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر أسعار الفائدة باستخدام أدوات التحوط وإدارة الميزانية العمومية.
- تحسين عمليات إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خلال اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات.
- تعزيز الحوكمة والرقابة من خلال تطوير السياسات والإجراءات ودور لجنة إدارة الأصول والخصوم (ALCO).
- تنفيذ مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمراقبة مستويات التعرض لمخاطر أسعار الفائدة.
- تقييم التحديات الناشئة المرتبطة بالسياسات النقدية، والتكنولوجيا المالية، والتغيرات الاقتصادية والتنظيمية.
- مواءمة إدارة مخاطر أسعار الفائدة مع إدارة الأصول والخصوم، وإدارة الخزينة، وإدارة المخاطر المؤسسية قبل نهاية الدورة.
من يجب أن يحضر
تستهدف هذه الدورة مدراء إدارة المخاطر، ومدراء مخاطر السوق، ومدراء مخاطر أسعار الفائدة، ومدراء الخزينة، ومدراء إدارة الأصول والخصوم، ومدراء السيولة، ومدراء المالية، ومدراء الاستثمار، ومدراء إدارة رأس المال، ومحللي المخاطر، ومحللي الخزينة، ومحللي الأسواق المالية، والعاملين في إدارات إدارة المخاطر والخزينة بالمؤسسات المالية.
كما تناسب الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، والرؤساء التنفيذيين للمخاطر، وأعضاء لجنة إدارة الأصول والخصوم (ALCO)، وأعضاء لجان المخاطر، وأعضاء الإدارة التنفيذية، والعاملين في البنوك المركزية والجهات الرقابية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية، وجميع المهنيين المسؤولين عن إدارة الميزانية العمومية، وإدارة السيولة، وإدارة المخاطر، والتخطيط المالي، والحوكمة المالية.
مخرجات التعلم
- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل لإدارة مخاطر أسعار الفائدة وفق أفضل الممارسات المصرفية.
- تقييم أثر تغيرات أسعار الفائدة على الميزانية العمومية وربحية المؤسسة.
- تطبيق أدوات تحليل الفجوات، والمدة الزمنية، والتحدب، وتحليل الأرباح المعرضة للمخاطر، والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية.
- تصميم استراتيجيات فعالة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة وإدارة التعرض للمخاطر.
- إجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لتقييم مرونة المؤسسة.
- تطوير سياسات وإجراءات الحوكمة والرقابة الخاصة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا حول التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومؤشرات الأداء.
- تطوير مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمتابعة فعالية إدارة المخاطر.
- دمج إدارة مخاطر أسعار الفائدة مع إدارة الأصول والخصوم، وإدارة الخزينة، وإدارة المخاطر المؤسسية.
- إعداد خطة تنفيذية لتعزيز إدارة مخاطر أسعار الفائدة بما يدعم الاستقرار المالي والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
محتوى الدورة
المحتوى التدريبي:
أساسيات إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- مفهوم وأهمية إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- أنواع ومصادر مخاطر أسعار الفائدة.
- مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي (IRRBB).
- المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.
- تطبيق عملي: تحليل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة في مؤسسة مصرفية.
قياس وتحليل مخاطر أسعار الفائدة
- تحليل الفجوات (Gap Analysis).
- تحليل المدة الزمنية (Duration Analysis).
- التحدب (Convexity).
- تحليل الأرباح المعرضة للمخاطر (EaR) والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE).
- تطبيق عملي: قياس حساسية الميزانية العمومية لتغيرات أسعار الفائدة.
استراتيجيات إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- استراتيجيات التحوط وإدارة التعرض للمخاطر.
- استخدام المشتقات المالية لإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- تحسين هيكل الميزانية العمومية.
- اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات.
- تطبيق عملي: إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
الحوكمة والرقابة وإعداد التقارير
- دور لجنة إدارة الأصول والخصوم (ALCO).
- الحوكمة والضوابط الداخلية.
- مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- التقارير التنفيذية والرقابية.
- تطبيق عملي: إعداد لوحة مؤشرات وتقارير لإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
التميز في إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- التكامل مع إدارة الأصول والخصوم، وإدارة الخزينة، وإدارة المخاطر المؤسسية.
- التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في قياس وإدارة المخاطر.
- التحسين المستمر وتعزيز مرونة الميزانية العمومية.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير منظومة إدارة مخاطر أسعار الفائدة، تشمل قياس التعرض للمخاطر، وتحليل الفجوات، وإدارة حساسية الميزانية العمومية، واستخدام أدوات التحوط، وإجراء اختبارات الضغط، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وإعداد التقارير التنفيذية، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويحسن كفاءة إدارة الميزانية العمومية، ويحقق الاستدامة المؤسسية.
المواعيد القادمة
الموعد المختار
إسطنبول · ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
أمسترداممجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مدريدمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
باريسمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
باكومجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٠٠ € | — | |
فرانكفورتمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
رومامجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
برشلونةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
جنيفمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
المنامةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
برلينمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
إسطنبولمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
مراكشمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
القاهرةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | ٢٬٩٧٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
كوالالمبورمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
ميلانومجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | ٥٬٤٠٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
الدار البيضاءمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
لشبونةمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
ميونخمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
الدماممجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
لندنمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
مسقطمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
عمّانمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | ٢٬٧٩٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
الدوحةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
المدينة المنورةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
دبيمجدولة | ٢٧–٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
أمسترداممجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
مدريدمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
باريسمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
إسطنبولمجدولة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٢٢ فبراير |
دورات ذات صلة
الخزينة والأسواق المالية#1048
عمليات الخزينة والضوابط الرقابية
تغطي عمليات الخزينة في المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية وتوضح كيفية رصد المخاطر التشغيلية ومواطن الضعف الرقابي وتطبيق الحوكمة والرقابة الداخلية الفعالة.
5 أيام·حضوري
الخزينة والأسواق المالية#1049
إدارة الأصول والخصوم
تعلّم إدارة الميزانية العمومية باستخدام تحليل الفجوات والمدة والأرباح المعرضة للمخاطر والقيمة الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السيولة ورأس المال والربحية.
5 أيام·حضوري
هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.