إدارة مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ وأطر إدارة مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي وتقييم تطبيقها في المؤسسات المصرفية بنهاية البرنامج.
• تطوير منهجيات متكاملة لتحديد وقياس ومراقبة وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الأنشطة المصرفية.
• تقييم تأثير تغيرات أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد، والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية، وأداء الميزانية العمومية.
• تطبيق منهجيات تحليل فجوة إعادة التسعير، وتحليل المدة، وتحليل الحساسية، وصافي الدخل المعرض للخطر، والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية.
• تصميم استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر أسعار الفائدة من خلال إدارة الأصول والخصوم وتحسين هيكل الميزانية العمومية.
• تحسين عمليات متابعة مخاطر أسعار الفائدة باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية وحدود التعرض وإعداد التقارير الدورية.
• تعزيز حوكمة مخاطر أسعار الفائدة من خلال تطوير السياسات والضوابط الرقابية وآليات الإشراف.
• تنفيذ اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لتقييم قدرة المؤسسة على مواجهة تغيرات أسعار الفائدة.
• تقييم المخاطر السلوكية المرتبطة بالودائع والقروض والسداد المبكر والمنتجات غير محددة الاستحقاق.
• مواءمة ممارسات إدارة مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي مع إدارة المخاطر المؤسسية والمتطلبات الرقابية والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لإدارة مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي.
• تحديد وتحليل مصادر مخاطر أسعار الفائدة وتأثيرها على الأداء المالي.
• تطبيق تحليل فجوة إعادة التسعير وتحليل المدة وتحليل الحساسية في قياس المخاطر.
• احتساب وتفسير صافي الدخل المعرض للخطر والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية.
• تنفيذ اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لتقييم التعرض لمخاطر أسعار الفائدة.
• تحليل السلوك المتوقع للودائع والقروض والمنتجات غير محددة الاستحقاق.
• تصميم استراتيجيات فعالة لإدارة الأصول والخصوم والحد من مخاطر أسعار الفائدة.
• إعداد تقارير احترافية لمخاطر أسعار الفائدة تدعم الإدارة التنفيذية ولجنة الأصول والخصوم.
• تقييم فعالية الحوكمة والضوابط الرقابية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
• إعداد خطة عملية لتطوير منظومة إدارة مخاطر أسعار الفائدة بما يعزز الأداء المالي، والامتثال، والمرونة المؤسسية.

محتوى الدورة