الدورة التدريبية في نمذجة المخاطر المالية واختبارات الضغط باستخدام Excel

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تطبيق أفضل ممارسات النمذجة في Excel، بما فيها الهيكلة والشفافية والاتساق والتحقق من الأخطاء، على نماذج المخاطر المالية خلال اليوم الأول.
• حساب العوائد والتذبذب والارتباط وتحليلها باستخدام الأساليب التاريخية والمرجحة أسيًا ومدخل إلى أساليب السلاسل الزمنية.
• بناء نماذج القيمة المعرضة للمخاطر باستخدام المحاكاة التاريخية والأساليب المعلمية ومحاكاة مونت كارلو وحساب العجز المتوقع.
• تطبيق أساليب الاختبار الرجعي لتقييم دقة نماذج القيمة المعرضة للمخاطر.
• نمذجة مخاطر أسعار الفائدة باستخدام المدة والتحدب وتحليل فجوات إعادة التسعير وحساسية الأرباح والقيمة الاقتصادية.
• نمذجة مخاطر الائتمان باستخدام احتمالية التعثر والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة المتوقعة وانتقال التصنيفات.
• محاكاة خسائر محافظ الائتمان وتقييم مخاطر التركّز.
• نمذجة مخاطر السيولة باستخدام سلالم الاستحقاق وتوقعات التدفقات النقدية ومقاييس السيولة.
• تصميم اختبارات الحساسية واختبارات الضغط التاريخية والافتراضية والعكسية وتنفيذها.
• ترجمة سيناريوهات الاقتصاد الكلي إلى محركات للمخاطر باستخدام الانحدار وربط السيناريوهات.
• استخدام أدوات التحليل في Excel، بما فيها جداول البيانات ومدير السيناريوهات والبحث عن الهدف وأداة الحل، لدعم تحليل الحساسية والسيناريوهات.
• عرض نتائج المخاطر واختبارات الضغط في لوحات معلومات واضحة وتطبيق ممارسات توثيق النماذج والتحقق منها وحوكمتها بنهاية اليوم الخامس.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء نماذج مخاطر في Excel جيدة الهيكلة وشفافة ومدققة من الأخطاء.
• حساب التذبذب والارتباط وفهم دورهما في قياس المخاطر.
• بناء نماذج القيمة المعرضة للمخاطر التاريخية والمعلمية ونماذج مونت كارلو والمقارنة بينها.
• حساب العجز المتوقع وإجراء الاختبار الرجعي لنتائج القيمة المعرضة للمخاطر.
• قياس أثر تغيرات أسعار الفائدة في القيمة والأرباح ورأس المال.
• حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة ونمذجة انتقال التصنيفات.
• محاكاة خسائر محافظ الائتمان وتحديد التركّزات.
• توقع فجوات السيولة وتقييم مراكز السيولة تحت الضغط.
• تصميم سيناريوهات ضغط ذات معنى، بما فيها اختبارات الضغط العكسية.
• ربط سيناريوهات الاقتصاد الكلي بمعاملات المخاطر.
• استخدام أدوات Excel لإجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات بكفاءة.
• عرض النتائج بوضوح وتوثيق النماذج ومراجعتها بما يدعم الحوكمة السليمة.

محتوى الدورة