الدورة التدريبية للتحضير لاختبار مدير المخاطر المالية (FRM)

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل هيكل الجزأين الأول والثاني من اختبار مدير المخاطر المالية ومجالاتهما الموضوعية وأسلوب أسئلتهما كما تحددها الجمعية، ووضع خطة دراسية شخصية خلال اليوم الأول.
• تطبيق أسس إدارة المخاطر، بما فيها حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المؤسسية والرغبة في المخاطر والدروس المستفادة من أحداث المخاطر المالية الكبرى.
• تطبيق أساليب التحليل الكمي، بما فيها التوزيعات الاحتمالية والاستدلال الإحصائي والانحدار والسلاسل الزمنية وتقدير التذبذب والمحاكاة.
• تحليل الأسواق والمنتجات المالية، بما فيها العقود الآجلة والمستقبلية والمقايضات والخيارات وأدوات الدخل الثابت والعملات الأجنبية.
• تطبيق نماذج التقييم والمخاطر، بما فيها تقييم السندات والمدة والتحدب وتسعير الخيارات ومقاييس الحساسية والقيمة المعرضة للمخاطر واختبارات الضغط.
• تطبيق أساليب قياس مخاطر السوق وإدارتها، بما فيها القيمة المعرضة للمخاطر والعجز المتوقع والاختبار الرجعي ونمذجة التذبذب والارتباط.
• تطبيق مفاهيم قياس مخاطر الائتمان وإدارتها، بما فيها احتمالية التعثر والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر والخسائر المتوقعة وغير المتوقعة ونماذج محافظ الائتمان ومخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات التقييم.
• تحليل أطر المخاطر التشغيلية والمرونة، بما فيها بيانات الخسائر وتحليل السيناريوهات ومنهجيات رأس المال والمنهجيات التنظيمية.
• تطبيق مفاهيم مخاطر السيولة والخزينة، بما فيها سيولة التمويل وسيولة السوق وإدارة الأصول والخصوم والتنظيم الرقابي للسيولة.
• تحليل إدارة المخاطر في إدارة الاستثمار، بما فيها مخاطر المحافظ وقياس الأداء وتوزيع موازنة المخاطر.
• تقييم القضايا الراهنة في الأسواق المالية كما يحددها المنهج الحالي للجمعية.
• حل الأسئلة المماثلة لأسئلة الاختبار بدقة في ظروف محددة بوقت، وترتيب أولويات الدراسة المتبقية من خلال تحليل نتائج الاختبارات التجريبية بنهاية اليوم الخامس.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• شرح هيكل اختبار مدير المخاطر المالية ومجالاته الموضوعية وأسلوب أسئلته واتباع خطة دراسية واقعية.
• وصف المبادئ الأساسية لحوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المؤسسية.
• تطبيق الأساليب الإحصائية والكمية المستخدمة في قياس المخاطر المالية.
• شرح آلية عمل المشتقات وأدوات الدخل الثابت الرئيسية وكيفية تقييمها.
• حساب المدة والتحدب ومقاييس حساسية الخيارات والقيمة المعرضة للمخاطر.
• قياس مخاطر السوق باستخدام القيمة المعرضة للمخاطر والعجز المتوقع وتفسير نتائج الاختبار الرجعي.
• حساب الخسارة المتوقعة وشرح المفاهيم الرئيسية لمخاطر الائتمان ومخاطر الطرف المقابل.
• وصف أطر المخاطر التشغيلية والمرونة ومنهجيات قياسها.
• شرح مفاهيم مخاطر السيولة ومخاطر التمويل وإدارة الأصول والخصوم.
• تطبيق مفاهيم المخاطر على إدارة الاستثمار والمحافظ.
• حل الأسئلة الحسابية والمفاهيمية المماثلة لأسئلة الاختبار بكفاءة.
• تحديد الفجوات المعرفية الشخصية وتركيز وقت الدراسة المتبقي بفاعلية.

محتوى الدورة