إطار بازل وإدارة المخاطر المصرفية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل تطور اتفاقيات بازل وأهدافها ومتطلباتها وتقييم أثرها على القطاع المصرفي بنهاية البرنامج.
• تطوير فهم متكامل لمتطلبات كفاية رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر وإدارة رأس المال.
• تقييم تطبيق إطار بازل في إدارة مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
• تطبيق متطلبات نسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر وفق إطار بازل.
• تصميم أطر حوكمة ورقابة تدعم الامتثال لمتطلبات بازل وتعزز إدارة المخاطر.
• تحسين عمليات إعداد التقارير الرقابية ومتابعة مؤشرات المخاطر الرئيسية.
• تعزيز ممارسات اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية.
• تنفيذ منهجيات فعالة لإدارة رأس المال والسيولة وربطها بإدارة المخاطر المؤسسية.
• تقييم أثر التطورات التنظيمية الحديثة على إدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات المصرفية.
• مواءمة تطبيق إطار بازل مع الاستراتيجية المؤسسية وإدارة المخاطر المؤسسية قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• شرح تطور اتفاقيات بازل وأهدافها ودورها في تعزيز الاستقرار المالي.
• تطبيق متطلبات إطار بازل في إدارة المخاطر المصرفية المختلفة.
• تقييم كفاية رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر وفق المعايير الرقابية.
• احتساب وتفسير نسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.
• دمج متطلبات بازل في إدارة مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
• تنفيذ اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لدعم إدارة رأس المال وإدارة المخاطر.
• تطوير أطر الحوكمة والرقابة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات بازل.
• إعداد التقارير الرقابية وتقارير المخاطر للإدارة العليا والجهات الإشرافية.
• تقييم أثر المتطلبات التنظيمية الحديثة على الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر.
• إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتعزيز الامتثال لإطار بازل وتطوير إدارة المخاطر المصرفية.

محتوى الدورة