دورة تخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل أهداف المستثمر وأفقه الاستثماري واحتياجاته من السيولة ومستوى تحمله للمخاطر والقيود الاستثمارية خلال فترة الدورة.
• تطوير إطار متكامل لتخصيص الأصول يربط بين أهداف الاستثمار والعوائد المتوقعة ومستويات المخاطر المقبولة.
• تقييم خصائص فئات الأصول الرئيسية وتحديد أدوارها الاستراتيجية ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
• تطبيق مبادئ التخصيص الاستراتيجي للأصول عند تصميم محافظ استثمارية طويلة الأجل.
• تطبيق أساليب التخصيص التكتيكي للأصول عند تقييم التغيرات في ظروف الأسواق والفرص الاستثمارية.
• تصميم محافظ استثمارية متنوعة ومتعددة الأصول تحقق توازناً مناسباً بين العائد المتوقع والمخاطر والسيولة والتركيز.
• تقييم الارتباطات بين فئات الأصول وتحليل أثر التنويع على مستوى المخاطر الإجمالية للمحفظة.
• تقييم مخاطر السوق والسيولة والائتمان والتركيز والمخاطر المرتبطة بالمحفظة باستخدام أساليب تحليل منظمة.
• تطبيق تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل لتقييم قدرة المحافظ على الصمود في ظروف السوق المختلفة.
• تقييم أداء المحافظ الاستثمارية مقارنة بالأهداف الاستثمارية والمعايير المرجعية وتحديد الانحرافات المهمة.
• تطوير منهجيات عملية لإعادة توازن المحافظ والمحافظة على التخصيص المستهدف للأصول.
• إعداد وتقديم استراتيجية متكاملة لتخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية في نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• تحليل أهداف المستثمر واحتياجاته المالية والاستثمارية والقيود المؤثرة في تصميم المحفظة.
• تقييم مستوى تحمل المستثمر للمخاطر وربطه بالأهداف الاستثمارية والاستراتيجية المناسبة للمحفظة.
• تقييم خصائص الأسهم وأدوات الدخل الثابت والنقد والأصول الحقيقية والاستثمارات البديلة.
• تحديد الدور الاستراتيجي لفئات الأصول المختلفة ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
• تطبيق مبادئ التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول وفق أهداف المحفظة وظروف الأسواق.
• بناء محافظ استثمارية متعددة الأصول باستخدام مبادئ التخصيص والتنويع وإدارة المخاطر.
• تحليل الارتباطات بين الأصول وتقييم تأثيرها على تنويع المحفظة ومستوى المخاطر الإجمالي.
• تحديد وتقييم مخاطر السوق والسيولة والائتمان والتركيز وغيرها من المخاطر الاستثمارية.
• تطبيق تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل لتقييم قدرة المحفظة على مواجهة ظروف السوق المختلفة.
• قياس أداء المحافظ باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر والمعايير المرجعية.
• تحديد الانحرافات عن التخصيص المستهدف للأصول وتطوير توصيات مناسبة لإعادة توازن المحفظة.
• إعداد وتقديم استراتيجية متكاملة لتخصيص الأصول وبناء المحافظ استناداً إلى أهداف استثمارية ومستويات مخاطر محددة.

محتوى الدورة