دورة النمذجة الاكتوارية لإدارة التأمين والمخاطر

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• شرح المبادئ والهياكل الأساسية للنماذج الاكتوارية المستخدمة في التأمين وإدارة المخاطر.
• تحليل البيانات التأمينية وتحديد المتغيرات المناسبة للنمذجة الاكتوارية.
• تطوير نماذج مناسبة لتحليل تكرار الخسائر وشدتها.
• تطبيق مفاهيم الاحتمالات والإحصاء في نمذجة المخاطر التأمينية.
• تقييم الافتراضات الاكتوارية ومعايير النماذج وجودة البيانات المستخدمة.
• تطبيق مفاهيم النمذجة الاكتوارية في تسعير التأمين وتقييم كفاية الأقساط.
• تحليل تطور المطالبات وتطبيق منهجيات النمذجة في تكوين الاحتياطيات.
• تقييم مخاطر المحافظ واتجاهات الخسائر والربحية والتعرض المالي.
• تطبيق تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية واختبارات الضغط على النماذج الاكتوارية.
• تفسير مخرجات النماذج وشرح آثارها للإدارة وأصحاب المصلحة غير المتخصصين.
• تحديد قيود النماذج ومصادر عدم اليقين والتحيز ومخاطر النمذجة.
• تعزيز حوكمة النماذج الاكتوارية وعمليات التحقق والتوثيق والمراقبة المستمرة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• وصف هيكل النماذج الاكتوارية وأهداف استخدامها في قطاع التأمين.
• إعداد البيانات التأمينية وتقييم مدى ملاءمتها للنمذجة الاكتوارية.
• اختيار أساليب النمذجة المناسبة وفق طبيعة المخاطر التأمينية.
• تحليل تكرار المطالبات وشدتها وتوزيعات الخسائر وأنماطها.
• تفسير الافتراضات والمعايير والمؤشرات ومخرجات النماذج الاكتوارية.
• تطبيق مبادئ النمذجة في تسعير التأمين وتقييم كفاية الأقساط.
• تقييم تطور المطالبات ومنهجيات نمذجة الاحتياطيات.
• تحليل مخاطر المحافظ وربحيتها والتعرضات المالية والاتجاهات الناشئة باستخدام الأساليب الكمية.
• إجراء تحليلات الحساسية والسيناريوهات واختبارات الضغط.
• تقييم مستويات عدم اليقين والقيود المرتبطة بالتقديرات الاكتوارية.
• تحديد مصادر مخاطر النماذج والتحيز في البيانات والافتراضات غير المناسبة.
• تقييم أداء النماذج الاكتوارية من خلال التحقق والمراقبة المستمرة.
• عرض نتائج النمذجة والتوصيات بوضوح أمام المستويات الفنية والتنفيذية.
• توظيف مخرجات النمذجة الاكتوارية في القرارات العملية المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر.

محتوى الدورة